Investigación
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TRAVIDENCE publica su investigación abierta: el paper técnico que documenta el marco de validación — los métodos estadísticos con los que detectamos las señales del sobreajuste — y su resumen ejecutivo. La versión en inglés está registrada como preprint en SSRN con DOI permanente; ambos documentos se descargan libres, en español e inglés.
Paper técnico — preprint
Pre-validación con grado de auditoría de estrategias de trading: cinco contribuciones a la metodología López de Prado
Ignacio Arias · Travidence, LLC · v1.0 · 2026
La validación previa al desafío de prop firm es un punto ciego estructural del trading retail contemporáneo. FPFX Tech documenta sobre 300,000+ cuentas que el 86% de los challengers no supera el desafío y solo el 7% recibe un pago — evidencia sistemática de sobreajuste que las herramientas existentes no resuelven con rigor de auditoría. Las librerías de implementación que implementan el stack López de Prado (mlfinlab, RiskLabAI) operan como infraestructura técnica sin emitir certificación; la oferta retail consumer de agregación pura entrega un score agregado sin gates ni disciplina procesal. Las firmas de prop trading, simultáneamente, mantienen un conflicto de interés estructural que les impide ofrecer pre-validación honesta. Este vacío institucional motiva una metodología independiente de tercera parte con grado de auditoría.
El presente documento presenta cinco contribuciones novel al stack López de Prado: (i) reporte dual de n_trials en el Sharpe Deflactado para taxonomizar el sesgo de selección; (ii) Calmar normalizado por capital que elimina la inflación por apalancamiento marginal; (iii) esquema sub-período con detección de decaimiento monotónico; (iv) test de aislamiento de componentes para estrategias multi-componente; (v) taxonomía MUST-PASS de regímenes vol-on / vol-off. Las cinco se integran en el Score de Robustez — un score híbrido continuo-puerta sobre [0, 100], inspirado en la disciplina procesal de la industria auditora profesional.
La metodología se aplica a tres estrategias textbook sobre data pública: Golden Cross en crudo CL (2000–2025), RSI-14 en BTC perpetuo (2020–2025) y Asian Range Breakout en EUR/USD (2015–2025). Ninguna alcanza banda Robusta — consistente con la tasa documentada del 86%. Bajo el engine de auditoría de producción (retornos a nivel de trade, corte de régimen p50 auto-derivado, floors de admisibilidad), CL y BTC cierran con Abstención de Opinión por muestra insuficiente (18 y 31 trades), mientras EUR/USD emite el score público end-to-end del framework: 56 / 100, Robustez Limitada, sin gate vinculante. El comportamiento diferencial gate-vs-continuous frente a la agregación pura, que define el diferenciador metodológico defendible de la pre-validación con grado de auditoría, lo exhibe el caso NQ Opening Range Breakout del repositorio — admitido con 2,424 trades y capado por los gates de régimen y sub-período; a través de los cinco case studies del repositorio, el portafolio cubre los tres desenlaces públicos del framework: score emitido, gated e insufficient sample.
Preprint publicado en SSRN: https://doi.org/10.2139/ssrn.7308022
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Cómo citar
Cita canónica — la versión en inglés, registrada con DOI permanente:
Arias, I. (2026). Audit-Grade Pre-Validation of Trading Strategies: Five Contributions to the López de Prado Stack. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.7308022
El PDF en español es la versión del autor del mismo trabajo; toda cita apunta al DOI.
Resumen ejecutivo
Pre-validación con grado de auditoría de estrategias de trading — Resumen ejecutivo
La versión ejecutiva del mismo marco: el argumento completo, sin matemáticas.
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