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Calculadora de sobreajuste

Por Ignacio Arias, fundador de TRAVIDENCE y autor de la metodología · Última revisión: agosto de 2026

Un backtest reporta el Sharpe de la estrategia que decidiste conservar. No reporta cuántas versiones descartaste en el camino. Esta calculadora estima el mejor Sharpe que el ruido estadístico produce con ese número de intentos — y la probabilidad de que tu resultado sea real. Método: Bailey y López de Prado (2014).

Todo se calcula en tu navegador. Tus números no se envían a ningún servidor.

El Sharpe que reporta tu plataforma de backtesting, en base anual. Por ejemplo: 1.8.

Cuántas observaciones respaldan ese Sharpe, según la frecuencia que elegiste arriba. Por ejemplo: 756.

Todas las versiones que probaste, no solo la que sobrevivió.

¿De dónde saco este dato?

Este número es el corazón del cálculo: mide cuánto buscaste antes de quedarte con esta versión.

Un pase de optimizador cuenta completo: 3 parámetros con 10 valores cada uno = 1,000 variantes.

Cada activo, temporalidad o filtro que probaste y descartaste también cuenta.

Si no llevaste la cuenta, estima por lo alto: declarar menos variantes hace ver el resultado mejor de lo que es.

Avanzado (opcional)

Si no los conoces, deja los valores por defecto: corresponden a una distribución normal.

Asimetría de tus retornos: negativo = las pérdidas extremas pesan más que las ganancias extremas.

Frecuencia de extremos: 3 = campana normal; más de 3 = colas más pesadas.

Lo que esta calculadora no hace. Esta calculadora evalúa una sola señal del sobreajuste: el sesgo de selección sobre el Sharpe. No analiza tu historial operación por operación, ni la estabilidad por subperíodos, ni la consistencia entre regímenes de volatilidad, ni el aporte por componente. Eso hace la auditoría completa.

Audita tu estrategia antes de arriesgar capital →

Método y límites

Fórmulas del Deflated Sharpe Ratio de Bailey y López de Prado (2014): el Sharpe esperado del mejor de N ensayos cuando no existe señal real se estima con la aproximación de valores extremos del paper, y el DSR es la probabilidad de que el Sharpe verdadero supere ese umbral, ajustando por tamaño de muestra, sesgo y curtosis. Sin la lista de Sharpe de tus N ensayos, la varianza entre ensayos se aproxima por el error muestral del estimador del Sharpe (Lo 2002; Mertens 2002) — una aproximación estándar, declarada. Referencia: Bailey, D. H., y López de Prado, M. (2014). "The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality". The Journal of Portfolio Management, 40(5), 94–107.

Esta herramienta responde si tu resultado es real. Para ver cuánto puede doler el camino si lo es, usa el Simulador Monte Carlo →

Aviso. TRAVIDENCE es un servicio de validación independiente. No es asesoría financiera ni una recomendación de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros; ninguna validación elimina el riesgo de pérdida.